Статистика в трейдинге

Опытный математик и алготрейдер Александр Горчаков на вопрос о том, как искать закономерности на рынке, отвечает: «Берем свежий справочник по математической статистике и применяем к рядам приращений цен (или приращений логарифмов цен) глобально и локально. Смотрим на результаты и делаем дедуктивные выводы. Собственно, все, другого наука пока не придумала. Можно еще к указанным приращениям какие-то числовые регулярные ряды добавить, если время позволяет, и заняться регрессионным анализом опять же локально и глобально».

Системный трейдер Александр Кургузкин [13] отмечает, что для того, чтобы зарабатывать, вы должны найти рынок, не являющийся случайным. На таком рынке появляется отчетливая автокорреляция (связь между прошлыми и будущими значениями), а матожидание ценовых приращений отлично от нуля. Основная же работа трейдера состоит в исследовании ценового графика в поиске особенностей, которые достоверно носят неслучайный характер.

О такой неслучайности, например, рассказывал трейдер Джил Блейк. В свое время он обнаружил закономерность на рынке муниципальных облигаций: в один год за любым растущим или падающим днем с вероятностью 83 % на следующий день цены двигались в том же направлении. Если подобная закономерность возникает, то статистические методы сразу же ее определят.

Тезис № 5 гласит: на бирже нет ничего определенного. Теория вероятностей и статистика, бесспорно, являются инструментами, которые позволяют работать с неопределенностью, присущей биржевым рынкам. Александр Горчаков – профессиональный трейдер, уже много лет зарабатывающий на бирже, успешно используя данные методы. Применение методов математической статистики требует определенных компетенций. Но секрет успеха не только в этом. Если бы статистика работала сама по себе, то, вероятно, все специалисты из этой области были бы успешными биржевыми трейдерами, что не соответствует действительности. Опыт также показывает, что можно не знать практически ничего из статистики и тем не менее стабильно зарабатывать деньги.